Сравнение TRUO с FXG
TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRUO charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for FXG.
Доходность
Сравнение доходности TRUO и FXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам TRUO и FXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 2.47% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 7.47% |
Correlation
The correlation between TRUO and FXG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUO vs. FXG — Ранг доходности на риск
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXG
Сравнение TRUO c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUO | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUO и FXG
Максимальная просадка TRUO за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUO и FXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUO | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -38.69% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -6.23% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -6.04% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUO и FXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUO | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 13.82% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 13.70% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 14.99% | +4.54% |
Сравнение комиссий TRUO и FXG
TRUO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUO и FXG
TRUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.38% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUO and FXG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.
FXG has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for TRUO.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TRUO and 0.63% for FXG.
Подберите оптимальное распределение для TRUO и FXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор