PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRULX с SSEYX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TRULX (T. Rowe Price US Large-Cap Core) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TRULX returned 13.47%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRULX charges 0.64%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 13.47% против 15.49% соответственно.

TRULX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.27%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.47%

SSEYX

1 день
1.08%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.12%
1 год
26.57%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRULX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.77%12.80%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.19%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between TRULX and SSEYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г.

0.97

The correlation between TRULX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с TRAIXTRULX с PRISXTRULX с SCHX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

TRULX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRULXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.90

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

13.58

-3.56

TRULX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRULX и SSEYX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRULXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-33.75%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.88%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-18.74%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.52%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-33.75%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.35%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.08%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и SSEYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 3.82%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRULXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.76%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.45%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.00%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.11%

-1.09%

Сравнение комиссий TRULX и SSEYX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и SSEYX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности SSEYX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.26%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.21%7.77%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRULX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSEYX has higher volatility (4.76%) compared to TRULX (3.82%). In terms of maximum drawdown, TRULX dropped -33.68% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRULX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор