Сравнение TRUD с RXI
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while RXI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.46%/yr for RXI.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и RXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -3.03%.
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TRUD и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.01% | 6.58% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.03% | 5.40% |
Correlation
The correlation between TRUD and RXI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов TRUD и RXI
Секторы
TRUD
RXI
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TRUD
RXI
-
Потребительский циклический сектор
TRUD
RXI
Коммуникационные услуги
TRUD
RXI
Промышленность
TRUD
RXI
Технологии
TRUD
RXI
Сырьевые материалы
TRUD
-
RXI
-
Потребительский защитный сектор
TRUD
-
RXI
Энергетика
TRUD
-
RXI
-
Здравоохранение
TRUD
-
RXI
-
Недвижимость
TRUD
-
RXI
-
Коммунальные услуги
TRUD
-
RXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUD vs. RXI — Ранг доходности на риск
TRUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RXI
Сравнение TRUD c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUD | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и RXI
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и RXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -60.36% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.80% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.52% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и RXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 16.63% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.02% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.05% | +0.84% |
Сравнение комиссий TRUD и RXI
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и RXI
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RXI в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.44% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and RXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.48% for TRUD.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.46% for RXI.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и RXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор