Сравнение TRTY с ASGM
TRTY (Cambria Trinity ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while ASGM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.10% | 9.27% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between TRTY and ASGM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. ASGM — Ранг доходности на риск
TRTY
ASGM
Сравнение TRTY c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.95 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ASGM
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -6.62% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.53% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.22% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 15.67% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 15.67% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 15.67% | -5.26% |
Сравнение комиссий TRTY и ASGM
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ASGM
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and ASGM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.01% for TRTY.
They also come from different issuers: Cambria and Virtus. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор