PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRTGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTGX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRTGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между TRTGX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRTGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.33%
243.36%
TRTGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRTGX:

0.42

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

TRTGX:

0.69

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

TRTGX:

1.10

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRTGX:

0.43

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

TRTGX:

1.84

SPY:

2.48

Индекс Язвы

TRTGX:

3.77%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

TRTGX:

16.56%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

TRTGX:

-32.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TRTGX:

-6.02%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, TRTGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции TRTGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.11% соответственно.

TRTGX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-3.19%

1 год

5.65%

5 лет

9.17%

10 лет

5.32%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRTGX и SPY

TRTGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund
График комиссии TRTGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRTGX: 0.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRTGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRTGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRTGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRTGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRTGX: 0.42
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино TRTGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRTGX: 0.69
SPY: 0.94
Коэффициент Омега TRTGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRTGX: 1.10
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара TRTGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRTGX: 0.43
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина TRTGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRTGX: 1.84
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа TRTGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.57
TRTGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTGX и SPY

Дивидендная доходность TRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		1.02%1.02%1.12%0.96%0.48%0.64%1.32%1.14%0.86%1.02%1.16%0.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TRTGX и SPY

Максимальная просадка TRTGX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-9.29%
TRTGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TRTGX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) составляет 11.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что TRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
15.00%
TRTGX
SPY