PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRTGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		-1.04%18.65%14.02%20.48%-19.56%17.04%16.62%25.06%-7.86%20.84%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRTGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRTGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.41% соответственно.

TRTGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.05%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.10%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2060 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRTGX:
TRTGX с VTTSXTRTGX с SPYTRTGX с VSPGXTRTGX с TBCIXTRTGX с PRSCXTRTGX с TRBCXTRTGX с PREIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRTGX и PRNHX

TRTGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

TRTGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTGX
Ранг доходности на риск TRTGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

3.66

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRTGX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTGX и PRNHX

Дивидендная доходность TRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		4.23%4.19%2.23%2.72%4.90%3.23%0.78%4.03%5.44%2.90%2.54%2.63%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRTGX и PRNHX

Максимальная просадка TRTGX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-70.96%

+38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.70%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-48.37%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

-48.37%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-23.90%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-18.39%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.71%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTGX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) составляет 6.02%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.16%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

15.10%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

24.21%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

24.47%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.71%

-7.19%