Сравнение TRSY с XONE
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TRSY tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSY returned 3.86% vs 3.73% for XONE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.50%.
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.86% | 4.22% | 1.49% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.50% | 4.41% | 0.95% |
Correlation
The correlation between TRSY and XONE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. XONE — Ранг доходности на риск
TRSY
XONE
Сравнение TRSY c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSY | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.10 | 3.21 | +2.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.48 | 23.39 | +35.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.88 | 121.56 | +231.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSY и XONE
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -0.40% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.04% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и XONE
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.12%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 0.40% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.57% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Сравнение комиссий TRSY и XONE
TRSY берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и XONE
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности XONE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.65% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and XONE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XONE has higher volatility (0.23%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, TRSY leads with 3.86% vs 3.73% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRSY has performed better with a 3.86% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for TRSY.
XONE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.65% for TRSY.
TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BondBloxx. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.03% for XONE.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (9.93 vs 6.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор