Сравнение TRSY с TLDR
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. TRSY is passively managed, while TLDR is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRSY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.30% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between TRSY and TLDR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. TLDR — Ранг доходности на риск
TRSY
TLDR
Сравнение TRSY c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 385.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.91 | 8.82 | -4.91 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и TLDR
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -0.05% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.39% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.39% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.39% | +0.68% |
Сравнение комиссий TRSY и TLDR
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLDR в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и TLDR
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности TLDR в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and TLDR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.22% for TLDR.
TRSY is categorized as Government Bonds, while TLDR is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and REX Shares. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор