PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSY с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSY с SPTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TRSY tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSY returned 3.88% vs 4.64% for SPTL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности TRSY и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSY показывает доходность 1.65%, а SPTL немного выше – 1.69%.

TRSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.04%
1 месяц
2.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.64%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSY и SPTL

2026 (YTD)20252024
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		1.65%4.22%1.49%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		1.69%5.28%-6.21%

Correlation

The correlation between TRSY and SPTL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TRSY:
TRSY с SGOVTRSY с BOXXTRSY с TLDRTRSY с WEEKTRSY с TBILTRSY с YFYATRSY с BENJ
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

TRSY vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSY
Ранг доходности на риск TRSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSY c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRSYSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.07
0.53

+9.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.97
0.83

+25.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.16

1.09

+5.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.82

0.66

+58.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

353.48

1.63

+351.85

TRSY vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSY на текущий момент составляет 10.07, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSY и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRSY и SPTL

Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSYSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-46.20%

+45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-7.04%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-35.55%

+35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-14.31%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.84%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSY и SPTL

Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSYSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.34%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

6.23%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

8.73%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

14.58%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

13.93%

-12.84%

Сравнение комиссий TRSY и SPTL

TRSY берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSY и SPTL

Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPTL в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.13%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		3.72%4.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRSY and SPTL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.34%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs SPTL's -46.20%.

On 1-year performance, SPTL leads with 4.64% vs 3.88% for TRSY. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 4.64% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for TRSY.

SPTL has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.72% for TRSY.

TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.03% for SPTL.

TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSY и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор