Сравнение TRSY с AMLP
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSY returned 3.86% vs 20.19% for AMLP. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам TRSY и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.86% | 4.22% | 1.49% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 4.37% |
Correlation
The correlation between TRSY and AMLP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. AMLP — Ранг доходности на риск
TRSY
AMLP
Сравнение TRSY c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSY | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.10 | 1.28 | +4.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.48 | 2.27 | +56.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.88 | 6.33 | +346.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSY и AMLP
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -77.19% | +76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -8.94% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -17.31% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.20% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и AMLP
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.12%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 5.08% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 9.66% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 12.59% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 19.68% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 27.64% | -26.56% |
Сравнение комиссий TRSY и AMLP
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и AMLP
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.65% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and AMLP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.08%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs AMLP's -77.19%.
On 1-year performance, AMLP leads with 20.19% vs 3.86% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMLP has performed better with a 20.19% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.65% for TRSY.
TRSY is categorized as Government Bonds, while AMLP is MLPs. TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and SS&C. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.90% for AMLP.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (9.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор