PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSTX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSTX с CUTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TRSTX returned 3.55%/yr vs 2.35%/yr for CUTAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TRSTX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.

Доходность

Сравнение доходности TRSTX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSTX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 1.44%.

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSTX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%3.19%3.65%1.19%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Correlation

The correlation between TRSTX and CUTAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.17

The correlation between TRSTX and CUTAX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с BBBMXTRSTX с DFIHXTRSTX с HUBBX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDX

Доходность на риск

TRSTX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSTX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSTXCUTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.77

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.73
7.41

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.91

3.01

+1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.71

6.07

+18.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.77

38.49

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSTX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSTX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSTX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSTXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.17

2.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.87

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TRSTX и CUTAX

Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и CUTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSTXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.34%

-1.79%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.61%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-1.01%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.58%

-1.73%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.10%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSTX и CUTAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) составляет 0.37%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что TRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSTXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.83%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

0.98%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

1.06%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

0.95%

+0.68%

Сравнение комиссий TRSTX и CUTAX

TRSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSTX и CUTAX

Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CUTAX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TRSTX and CUTAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to TRSTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, TRSTX dropped -4.34% vs CUTAX's -1.79%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSTX и CUTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор