PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSPX с NZF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both mutual funds - TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRSPX returned 15.05%/yr vs 3.69%/yr for NZF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TRSPX charges 0.30%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у NZF с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции NZF по среднегодовой доходности: 15.05% против 3.69% соответственно.

TRSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.05%

NZF

1 день
1.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.62%
1 год
14.98%
3 года*
10.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSPX и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		10.74%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.60%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between TRSPX and NZF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г.

0.15

The correlation between TRSPX and NZF shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с PLFIX
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с ELFTXNZF с MQYNZF с TLTNZF с MFMNZF с NVGNZF с NAD

Доходность на риск

TRSPX vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.45

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.29

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.86

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

7.63

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа NZF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXNZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.45

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и NZF

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSPXNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-48.55%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.11%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.59%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-37.42%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-37.42%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.57%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.77%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и NZF

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) составляет 2.92%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSPXNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.48%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.21%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.39%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.38%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.10%

+4.96%

Сравнение комиссий TRSPX и NZF

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и NZF

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NZF в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.55%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.94%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TRSPX and NZF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (3.48%) compared to TRSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TRSPX dropped -55.34% vs NZF's -48.55%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSPX и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор