Сравнение TRSPX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSPX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSPX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | -4.40% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSPX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.35% соответственно.
TRSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.56%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSPX и NELIX
TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
TRSPX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
TRSPX
NELIX
Сравнение TRSPX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSPX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.44 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSPX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRSPX и NELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSPX и NELIX
Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 2.25% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRSPX и NELIX
Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSPX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -28.72% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.92% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -19.30% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -28.72% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.12% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.75% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.03% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSPX и NELIX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSPX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.17% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.61% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 13.67% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 12.71% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.73% | +4.31% |