PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSPX с NELIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRSPX returned 15.05%/yr vs 10.68%/yr for NELIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRSPX charges 0.30%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 10.68% соответственно.

TRSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.05%

NELIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
19.02%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSPX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		10.74%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		7.71%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Correlation

The correlation between TRSPX and NELIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between TRSPX and NELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с FARCX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX

Доходность на риск

TRSPX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXNELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.02

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.86

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.04

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.24

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и NELIX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и NELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSPXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-28.72%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.31%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.50%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-19.30%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-28.72%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.58%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.69%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и NELIX

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSPXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.32%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.50%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.66%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.67%

+4.39%

Сравнение комиссий TRSPX и NELIX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и NELIX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NELIX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.54%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.94%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRSPX and NELIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRSPX has higher volatility (2.92%) compared to NELIX (2.51%). In terms of maximum drawdown, TRSPX dropped -55.34% vs NELIX's -28.72%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSPX и NELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор