PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с FXIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-0.35%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.44% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

FXIFX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.25%
1 год
13.67%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий TRSGX и FXIFX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

TRSGX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.98

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.44

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRSGX и FXIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и FXIFX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FXIFX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.35%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и FXIFX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-23.90%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-6.42%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-23.28%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-23.90%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.13%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.63%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.71%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и FXIFX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.99%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.11%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.23%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.30%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

11.22%

+2.58%