Сравнение TRRYX с LTIUX
TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) and LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRYX returned 11.56%/yr vs 9.75%/yr for LTIUX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRYX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for LTIUX.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и LTIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRYX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции TRRYX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.75% соответственно.
TRRYX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.56%
LTIUX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TRRYX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 9.15% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 4.82% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Correlation
The correlation between TRRYX and LTIUX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between TRRYX and LTIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRYX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TRRYX
LTIUX
Сравнение TRRYX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRYX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.15 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.40 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и LTIUX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и LTIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRYX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -49.65% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -6.57% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -11.08% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -24.23% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -28.12% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.76% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.69% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.50% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и LTIUX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRYX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.63% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 7.62% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 9.18% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.91% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.46% | +2.99% |
Сравнение комиссий TRRYX и LTIUX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и LTIUX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности LTIUX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 8.61% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.35% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRRYX and LTIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRYX has higher volatility (5.10%) compared to LTIUX (3.63%). In terms of maximum drawdown, TRRYX dropped -32.54% vs LTIUX's -49.65%.
TRRYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRYX и LTIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор