Сравнение TRRYX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRYX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -3.83% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRYX показывает доходность -3.83%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.56% соответственно.
TRRYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.97%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и FSKAX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
TRRYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TRRYX
FSKAX
Сравнение TRRYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRYX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.20 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и FSKAX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.81% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и FSKAX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -35.01% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.42% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -25.39% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -35.01% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -6.20% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.05% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и FSKAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.52% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.85% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.69% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.42% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.44% | -3.03% |