Сравнение TRRMX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.04% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и VFIAX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRMX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
TRRMX
VFIAX
Сравнение TRRMX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.29 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и VFIAX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и VFIAX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -55.20% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.12% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -24.53% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.83% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.24% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -9.46% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и VFIAX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.53% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 18.32% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.91% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.05% | -2.60% |