Сравнение TRRMX с TRBCX

С начала года, TRRMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRRMX и TRBCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и TRBCX.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 5.84%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.