PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.95% соответственно.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRMX и FFGZX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRMX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.65

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.33

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.26

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между TRRMX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FFGZX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FFGZX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-14.94%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.33%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-14.94%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-14.94%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.30%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.29%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.80%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.06%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.89%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

4.42%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.04%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

4.39%

+11.06%