Сравнение TRRLX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.94% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и VTINX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
TRRLX
VTINX
Сравнение TRRLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.29 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.59 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и VTINX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и VTINX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -19.96% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.14% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -17.02% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -17.02% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.04% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.21% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.99% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и VTINX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.50% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 3.59% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 5.60% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 6.01% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.69% | +9.78% |