Сравнение TRRLX с VTINX
TRRLX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - TRRLX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2060 Index, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRRLX returned 11.12%/yr vs 5.28%/yr for VTINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRRLX charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и VTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 11.12% против 5.28% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.12%
VTINX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам TRRLX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 11.06% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.26% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Correlation
The correlation between TRRLX and VTINX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between TRRLX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
TRRLX
VTINX
Сравнение TRRLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.83 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 12.50 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и VTINX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и VTINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -19.96% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -4.14% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -5.26% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -17.02% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -17.02% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.42% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -2.20% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.94% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и VTINX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.81% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 4.02% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 4.90% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 6.07% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 5.73% | +9.79% |
Сравнение комиссий TRRLX и VTINX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и VTINX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.82% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
TRRLX and VTINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRLX has higher volatility (3.61%) compared to VTINX (1.81%). In terms of maximum drawdown, TRRLX dropped -32.52% vs VTINX's -19.96%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRLX и VTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор