Сравнение TRRLX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRLX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.41% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и PRNHX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TRRLX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TRRLX
PRNHX
Сравнение TRRLX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.61 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.66 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и PRNHX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и PRNHX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -70.96% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.70% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -48.37% | +20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.37% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -23.90% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -18.39% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.71% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) составляет 6.03%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 9.16% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 15.10% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 24.21% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 24.47% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.71% | -7.24% |