Сравнение TRRLX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.00% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и FIRMX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
TRRLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
TRRLX
FIRMX
Сравнение TRRLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.38 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.30 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.15 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и FIRMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и FIRMX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и FIRMX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -33.73% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -3.44% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -16.11% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -16.11% | -16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.46% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.73% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.87% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и FIRMX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.13% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 2.94% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 4.64% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 5.22% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 4.48% | +10.99% |