Сравнение TRRKX с FHFDX
TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund) and FHFDX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRKX returned 7.70%/yr vs 10.47%/yr for FHFDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRRKX charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for FHFDX.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FHFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FHFDX с доходностью 12.90%.
TRRKX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.99%
FHFDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRKX и FHFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 10.62% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -11.54% |
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 12.90% | 22.90% | 16.61% | 20.71% | -18.89% | 16.43% | 18.08% | 26.76% | -11.84% |
Correlation
The correlation between TRRKX and FHFDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between TRRKX and FHFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRKX vs. FHFDX — Ранг доходности на риск
TRRKX
FHFDX
Сравнение TRRKX c FHFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | FHFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.21 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 14.15 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FHFDX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FHFDX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FHFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRKX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -31.28% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.40% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -15.56% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -27.68% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.59% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.84% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FHFDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRKX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.13% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.44% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.08% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.87% | -1.54% |
Сравнение комиссий TRRKX и FHFDX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHFDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FHFDX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 3.62% | 2.73% | 4.97% | 2.00% | 6.36% | 8.51% | 5.00% | 3.40% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRRKX and FHFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHFDX has higher volatility (4.12%) compared to TRRKX (3.47%). In terms of maximum drawdown, TRRKX dropped -53.54% vs FHFDX's -31.28%.
FHFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRKX и FHFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор