PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRJX с FRQKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRJX returned 6.42%/yr vs 2.81%/yr for FRQKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRRJX charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 3.83%.

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%

FRQKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.77%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRJX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%7.23%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.83%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Correlation

The correlation between TRRJX and FRQKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.78

The correlation between TRRJX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с JLKYXFRQKX с FFVFXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFFYXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FIJOX

Доходность на риск

TRRJX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFRQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.48

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.65

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.03

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.86

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.48

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FRQKX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FRQKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRJXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-16.97%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-3.42%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-5.17%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-16.97%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.26%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.86%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.80%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRJXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.66%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

3.44%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

4.17%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

5.56%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

5.76%

+7.78%

Сравнение комиссий TRRJX и FRQKX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FRQKX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.23%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

TRRJX and FRQKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to FRQKX (1.66%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs FRQKX's -16.97%.

FRQKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRJX и FRQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор