PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.91% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий TRRIX и SIFAX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.03

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.86

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.49

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

8.92

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между TRRIX и SIFAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и SIFAX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и SIFAX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-23.62%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.07%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-8.32%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-14.69%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.35%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-8.65%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и SIFAX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.04%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.93%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

5.30%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

5.50%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

5.16%

+2.04%