PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.62%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%6.35%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TRRHX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-4.68%
1 год
4.59%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.32%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TRRHX и FRQKX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TRRHX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.73

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.42

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.37

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

9.37

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.73

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FRQKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FRQKX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FRQKX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-16.97%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.42%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.97%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.45%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.95%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.14%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

2.96%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

4.67%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

5.53%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

5.77%

+5.05%