PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRFX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.24%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий TRRFX и PDDDX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Доходность на риск

TRRFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.43

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.03

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.83

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

8.88

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRRFX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и PDDDX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и PDDDX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRFXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-18.88%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.29%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.64%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.60%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.06%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.09%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и PDDDX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRFXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.43%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

3.72%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

6.65%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

13.75%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

11.45%

-4.11%