Сравнение TRREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 3.16% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.46% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.24%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и GRIFX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
TRREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
TRREX
GRIFX
Сравнение TRREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.72 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и GRIFX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.21% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и GRIFX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -14.29% | -61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -3.61% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -14.29% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -14.29% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -4.02% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.38% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.83% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и GRIFX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.88% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 2.48% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 4.58% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 5.56% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 4.62% | +17.26% |