Сравнение TRRDX с PAHHX
TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) and PAHHX (T. Rowe Price Target 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRDX returned 10.54%/yr vs 9.31%/yr for PAHHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRDX charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for PAHHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и PAHHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у PAHHX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции PAHHX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.31% соответственно.
TRRDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.54%
PAHHX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам TRRDX и PAHHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 10.15% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
PAHHX T. Rowe Price Target 2040 Fund | 8.72% | 15.54% | 11.42% | 17.26% | -18.09% | 13.74% | 16.17% | 21.99% | -6.72% | 17.68% |
Correlation
The correlation between TRRDX and PAHHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between TRRDX and PAHHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRDX vs. PAHHX — Ранг доходности на риск
TRRDX
PAHHX
Сравнение TRRDX c PAHHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | PAHHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 11.59 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | PAHHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и PAHHX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки PAHHX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и PAHHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRDX | PAHHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -28.58% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.73% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -12.45% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.80% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -28.58% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.44% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.75% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и PAHHX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAHHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRDX | PAHHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.84% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 7.77% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 9.52% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 12.30% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.67% | +1.95% |
Сравнение комиссий TRRDX и PAHHX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAHHX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и PAHHX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHHX T. Rowe Price Target 2040 Fund | 5.46% | 5.93% | 3.10% | 2.66% | 5.85% | 3.36% | 2.86% | 4.23% | 5.43% | 2.15% | 2.30% | 2.56% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRRDX and PAHHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRDX has higher volatility (3.20%) compared to PAHHX (2.84%). In terms of maximum drawdown, TRRDX dropped -53.50% vs PAHHX's -28.58%.
PAHHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRDX и PAHHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор