PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAHHX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAHHX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAHHX (T. Rowe Price Target 2040 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PAHHX returned 9.32%/yr vs 10.91%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PAHHX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности PAHHX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAHHX показывает доходность 8.38%, а LTRIX немного ниже – 8.27%. За последние 10 лет акции PAHHX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.91% соответственно.

PAHHX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.53%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.32%

LTRIX

1 день
0.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAHHX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		8.38%15.54%11.42%17.26%-18.09%13.74%16.17%21.99%-6.72%17.68%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.27%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between PAHHX and LTRIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between PAHHX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2040 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PAHHX:
PAHHX с TRRDXPAHHX с FIKFXPAHHX с FRHMXPAHHX с FFFFXPAHHX с LTFIXPAHHX с PRDGXPAHHX с FRQHX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

PAHHX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAHHX
Ранг доходности на риск PAHHX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAHHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAHHX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAHHXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.90

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.70

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.54

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.40

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAHHX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAHHX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAHHX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAHHXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.90

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PAHHX и LTRIX

Максимальная просадка PAHHX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHHX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAHHXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-51.39%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.04%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-14.47%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-26.25%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-31.56%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.42%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.20%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAHHX и LTRIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) составляет 2.89%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PAHHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAHHXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.11%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.65%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

10.77%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.59%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.82%

-2.15%

Сравнение комиссий PAHHX и LTRIX

PAHHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAHHX и LTRIX

Дивидендная доходность PAHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности LTRIX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.60%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		5.48%5.93%3.10%2.66%5.85%3.36%2.86%4.23%5.43%2.15%2.30%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAHHX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (3.11%) compared to PAHHX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PAHHX dropped -28.58% vs LTRIX's -51.39%.

PAHHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAHHX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор