Сравнение TRRCX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRCX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRCX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции FXIFX немного впереди с 8.38%.
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и FXIFX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
TRRCX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
TRRCX
FXIFX
Сравнение TRRCX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.95 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.87 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 8.25 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRRCX и FXIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FXIFX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FXIFX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRCX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -23.90% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.46% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -23.28% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -23.90% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.68% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.63% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.69% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FXIFX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 4.14% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRCX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.09% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.21% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.31% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.23% | +1.00% |