PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с SWYLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с SWYLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и SWYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и SWYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SWYLX с доходностью -0.72%.

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Schwab Target 2020 Index Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX

Сравнение комиссий TRRBX и SWYLX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWYLX в 0.04%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

TRRBX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXSWYLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.34

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.93

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.91

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

8.51

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. SWYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWYLX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXSWYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.34

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRRBX и SWYLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и SWYLX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и SWYLX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и SWYLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXSWYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-20.63%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-5.58%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-20.63%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-3.37%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.53%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.25%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и SWYLX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXSWYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.02%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

4.46%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

7.78%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

8.41%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

8.27%

+1.39%