PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с TVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.18% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с FMDGXTRPWX с BARAX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX

Сравнение комиссий TRPWX и TVIIX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.26

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.83

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.62

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.45

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TVIIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между TRPWX и TVIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TVIIX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности TVIIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TVIIX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-32.04%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-10.98%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-25.56%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-32.04%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-6.56%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-4.64%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.39%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TVIIX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.70%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.15%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

15.74%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

14.78%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

15.90%

+7.34%