Сравнение TRPWX с BBMIX
TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRPWX returned -2.66%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
TRPWX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 8.47%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPWX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 1.33% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.66% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between TRPWX and BBMIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TRPWX and BBMIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPWX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
TRPWX
BBMIX
Сравнение TRPWX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPWX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.31 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.47 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и BBMIX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPWX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -28.90% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -8.89% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -23.79% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -28.90% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -11.28% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.51% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.33% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и BBMIX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPWX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.00% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 5.87% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.00% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.70% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 19.55% | +3.75% |
Сравнение комиссий TRPWX и BBMIX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и BBMIX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 10.83% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
TRPWX and BBMIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPWX has higher volatility (6.05%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs BBMIX's -28.90%.
TRPWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPWX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор