Сравнение TRPIX с UPDDX
TRPIX (T. Rowe Price Value Fund Class I) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TRPIX charges 0.57%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TRPIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 11.79%
UPDDX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRPIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRPIX T. Rowe Price Value Fund Class I | 3.92% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.29% |
Correlation
The correlation between TRPIX and UPDDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TRPIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPIX и UPDDX
Максимальная просадка TRPIX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки UPDDX в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -11.52% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -9.61% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.15% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 28.55% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 28.55% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 28.55% | -11.27% |
Сравнение комиссий TRPIX и UPDDX
TRPIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPIX и UPDDX
Дивидендная доходность TRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPIX T. Rowe Price Value Fund Class I | 4.05% | 4.73% | 8.58% | 3.13% | 10.36% | 11.09% | 2.58% | 1.85% | 11.29% | 5.89% | 3.24% | 8.83% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRPIX and UPDDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRPIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор