- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 авг. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRPIX
T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции TRPIX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) показал доход в 16.74% с начала года и 21.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRPIX составила 11.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.
T. Rowe Price Value Fund Class I
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность TRPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRPIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 4.64% | -5.38% | 7.27% | -0.00% | 2.49% | 1.74% | 16.74% | |||||
| 2025 | 6.84% | -0.40% | -1.12% | -3.59% | 2.55% | 2.31% | -0.23% | 3.11% | 0.78% | -1.10% | 2.91% | 0.03% | 12.34% |
| 2024 | 1.32% | 4.82% | 5.27% | -2.74% | 2.90% | -1.09% | 3.46% | 3.07% | 0.24% | -1.21% | 6.08% | -7.13% | 15.14% |
| 2023 | 2.89% | -2.99% | -0.21% | 2.30% | -3.30% | 5.84% | 3.59% | -2.43% | -2.89% | -2.54% | 7.39% | 4.85% | 12.33% |
| 2022 | -4.68% | -1.14% | 3.20% | -6.45% | 0.65% | -6.78% | 4.81% | -2.72% | -8.17% | 9.21% | 4.92% | -3.10% | -11.25% |
| 2021 | 0.22% | 6.62% | 4.95% | 5.04% | 2.33% | -1.18% | 1.95% | 3.43% | -4.66% | 6.87% | -3.88% | 5.67% | 29.99% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Value Fund Class I has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2015.
- This fund participated in 86.86% of S&P 500 Index downside but only 84.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 84.38%
- Участие в снижении
- 86.86%
Комиссия
Комиссия TRPIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRPIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.08 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 8.97 | +4.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $3.81 | $1.31 | $3.98 | $5.29 | $1.06 | $0.70 | $3.45 | $2.20 | $1.09 | $2.76 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.73% | 8.58% | 3.13% | 10.36% | 11.09% | 2.58% | 1.85% | 11.29% | 5.89% | 3.24% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $3.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Value Fund Class I показал максимальную просадку в 38.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Value Fund Class I составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.64%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.27%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.50%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.61%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 8d | 4mo 19dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-12.98%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TRPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -56.78% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -18.90% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -25.43% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -33.92% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.46% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.70% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.11% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRPIX
Добавьте T. Rowe Price Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRPIX