График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) показал доход в 2.54% с начала года и 13.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRPIX составила 11.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Value Fund Class I
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRPIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 4.64% | -7.04% | 2.54% | |||||||||
| 2025 | 6.84% | -0.40% | -1.12% | -3.59% | 2.55% | 2.31% | -0.23% | 3.11% | 0.78% | -1.10% | 2.91% | 3.76% | 16.53% |
| 2024 | 1.32% | 4.82% | 5.27% | -2.74% | 2.90% | -1.09% | 3.46% | 3.07% | 0.24% | -1.21% | 6.08% | -7.13% | 15.14% |
| 2023 | 2.89% | -2.99% | -0.21% | 2.30% | -3.30% | 5.84% | 3.59% | -2.43% | -2.89% | -2.54% | 7.39% | 4.85% | 12.33% |
| 2022 | -4.68% | -1.14% | 3.20% | -6.45% | 0.65% | -6.78% | 4.81% | -2.72% | -8.17% | 9.21% | 4.92% | -3.10% | -11.25% |
| 2021 | 0.22% | 6.62% | 4.95% | 5.04% | 2.33% | -1.18% | 1.95% | 3.43% | -4.66% | 6.87% | -3.88% | 5.67% | 29.99% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Value Fund Class I: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 0.89, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 09.09.2015.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.20%) было выше, чем в снижении (85.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.89 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 86.20%
- Участие в снижении
- 85.46%
Комиссия
Комиссия TRPIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRPIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value Fund Class I (TRPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.61 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRPIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.98 | $3.98 | $3.81 | $1.31 | $3.98 | $5.29 | $1.06 | $0.70 | $3.45 | $2.20 | $1.09 | $2.76 |
Дивидендный доход | 8.15% | 8.36% | 8.58% | 3.13% | 10.36% | 11.09% | 2.58% | 1.85% | 11.29% | 5.89% | 3.24% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $3.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Value Fund Class I показал максимальную просадку в 38.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Value Fund Class I составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.64% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -20.27% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -19.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.61% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
| -12.98% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...