PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPBX с YAFFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TRPBX returned 8.45%/yr vs 12.22%/yr for YAFFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRPBX charges 0.51%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции TRPBX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.22% соответственно.

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%

YAFFX

1 день
-3.60%
1 месяц
0.72%
С начала года
24.15%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.82%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPBX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		24.15%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Correlation

The correlation between TRPBX and YAFFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.79

Over the past year, the correlation between TRPBX and YAFFX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с BACAXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

TRPBX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.97

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.14

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.28

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

4.62

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.97

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и YAFFX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-43.80%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-17.08%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-18.88%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-21.31%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-30.62%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.51%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.21%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.72%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и YAFFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) составляет 2.86%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.25%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

22.63%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

22.56%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

18.17%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

16.57%

-6.00%

Сравнение комиссий TRPBX и YAFFX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и YAFFX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

TRPBX and YAFFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to TRPBX (2.86%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs YAFFX's -43.80%.

TRPBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPBX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор