PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPBX с SGOVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both mutual funds - TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, TRPBX returned 8.73%/yr vs 8.24%/yr for SGOVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRPBX charges 0.51%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции SGOVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 8.24% соответственно.

TRPBX

1 день
1.49%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.94%
1 год
15.63%
3 года*
12.85%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.73%

SGOVX

1 день
2.06%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.76%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPBX и SGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		6.41%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.60%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%

Correlation

The correlation between TRPBX and SGOVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1994 г.

0.57

Over the past year, TRPBX and SGOVX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с PRCOXTRPBX с VSMGXTRPBX с BWBIX
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX

Доходность на риск

TRPBX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPBXSGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.97

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.61

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.19

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

7.18

+3.24

TRPBX vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOVX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и SGOVX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBXSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-35.68%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-11.38%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-11.38%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-21.49%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-24.85%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.55%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.46%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.47%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и SGOVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) составляет 3.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBXSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.18%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.81%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

12.66%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

11.98%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

11.46%

-0.89%

Сравнение комиссий TRPBX и SGOVX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и SGOVX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SGOVX в 7.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.87%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		7.99%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

TRPBX and SGOVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOVX has higher volatility (4.18%) compared to TRPBX (3.34%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs SGOVX's -35.68%.

SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPBX и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор