PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		-0.60%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 3.00% соответственно.

TRPBX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.60%
1 год
12.48%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.09%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с VSMGXTRPBX с CONWXTRPBX с BERIXTRPBX с PRNHX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TRPBX и SCLAX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TRPBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.75

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.02

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.21

Корреляция

Корреляция между TRPBX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и SCLAX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.55%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и SCLAX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-5.59%

-36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-2.32%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-5.59%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-5.59%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.84%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.15%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и SCLAX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.19%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

2.01%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

2.66%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

3.07%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

2.75%

+7.77%