Сравнение TRPA с IVES
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. TRPA is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, TRPA returned 5.38% vs 57.58% for IVES. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 3.37% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
Correlation
The correlation between TRPA and IVES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IVES — Ранг доходности на риск
TRPA
IVES
Сравнение TRPA c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.25 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IVES
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -22.64% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -22.64% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.55% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -5.62% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 25.74% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 25.74% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 25.74% | -23.37% |
Сравнение комиссий TRPA и IVES
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IVES
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IVES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 5.38% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.33% for IVES.
TRPA is categorized as CLO, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Hartford and Wedbush. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор