Сравнение TRPA с IBTF
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. TRPA is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, TRPA returned 5.38% vs 2.10% for IBTF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 2.64% |
Correlation
The correlation between TRPA and IBTF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IBTF — Ранг доходности на риск
TRPA
IBTF
Сравнение TRPA c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 6.12 | -4.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | 58.19 | -49.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | 264.16 | -228.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 6.96 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.44 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IBTF
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -10.45% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -0.04% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -3.32% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IBTF
Hartford AAA CLO ETF (TRPA) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.18% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.36% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.38% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.56% | -0.19% |
Сравнение комиссий TRPA и IBTF
TRPA берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IBTF
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IBTF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPA has higher volatility (0.28%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, TRPA leads with 5.38% vs 2.10% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRPA has performed better with a 5.38% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for TRPA.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.08% for IBTF.
TRPA is categorized as CLO, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор