Сравнение TRPA с FBDC
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TRPA returned 4.74% vs -11.30% for FBDC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.45% | 3.01% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between TRPA and FBDC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
TRPA
FBDC
Сравнение TRPA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | -0.55 | +8.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | -0.93 | +34.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и FBDC
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -20.60% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -20.60% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.29% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.74% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 12.23% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и FBDC
Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.26%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 4.45% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 14.59% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 18.06% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 17.86% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 17.86% | -15.58% |
Сравнение комиссий TRPA и FBDC
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и FBDC
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and FBDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to TRPA (0.26%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, TRPA leads with 4.74% vs -11.30% for FBDC. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRPA has performed better with a 4.74% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 5.15% for TRPA.
TRPA is categorized as CLO, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.35% for FBDC.
TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор