Сравнение TRPA с FBDC
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 2.87% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between TRPA and FBDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
TRPA
FBDC
Сравнение TRPA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | -0.56 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и FBDC
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -20.60% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -15.10% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -10.16% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 18.22% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.22% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.22% | -15.85% |
Сравнение комиссий TRPA и FBDC
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и FBDC
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and FBDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 5.19% for TRPA.
TRPA is categorized as CLO, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор