Сравнение TROT с QQQM
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TROT is a Government Bonds fund tracking the MSCI Treasury Duration Rotation Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROT и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам TROT и QQQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 14.78% |
Correlation
The correlation between TROT and QQQM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение TROT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и QQQM
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -35.04% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.61% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -8.15% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 18.63% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 22.66% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 22.30% | -20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и QQQM
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQQM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and QQQM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.46% for QQQM.
TROT is categorized as Government Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для TROT и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор