PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROSX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROSX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		-0.43%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.18% соответственно.

TROSX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.13%
1 год
23.06%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.61%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с FDGRXTROSX с ANWPXTROSX с SFNNX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий TROSX и SGIIX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Доходность на риск

TROSX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.55

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.44

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

10.05

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.91

-0.67

Корреляция

Корреляция между TROSX и SGIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и SGIIX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		2.06%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TROSX и SGIIX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROSXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-37.03%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.52%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-19.42%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-27.64%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.39%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-3.71%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.56%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и SGIIX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROSXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.42%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.10%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

13.54%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.90%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.46%

+4.42%