PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROSX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TROSX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROSX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		-0.43%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.15% соответственно.

TROSX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.13%
1 год
23.06%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.61%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с FDGRXTROSX с ANWPXTROSX с SFNNX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий TROSX и PZRIX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

TROSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.67

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.39

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.09

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

14.29

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.67

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.36

Корреляция

Корреляция между TROSX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и PZRIX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		2.06%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROSX и PZRIX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROSXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-43.53%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.68%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-30.85%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-43.53%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.20%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.00%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.45%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и PZRIX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROSXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.45%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.92%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.17%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.02%

-0.14%