PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с PRITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TROSX returned 9.32%/yr vs 7.90%/yr for PRITX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.84%/yr for PRITX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции TROSX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.90% соответственно.

TROSX

1 день
0.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.62%
3 года*
16.59%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.32%

PRITX

1 день
0.73%
1 месяц
6.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.97%
1 год
17.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и PRITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		9.70%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.87%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%

Correlation

The correlation between TROSX and PRITX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.96

The correlation between TROSX and PRITX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с BUFEXPRITX с FCNTXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC

Доходность на риск

TROSX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXPRITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.09

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.61

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.28

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

4.78

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PRITX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TROSX и PRITX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и PRITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-61.38%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.41%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-32.04%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-33.02%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.94%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и PRITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 4.87%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.17%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.50%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.82%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.95%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.45%

+0.52%

Сравнение комиссий TROSX и PRITX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и PRITX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PRITX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		8.77%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.87%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TROSX and PRITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRITX has higher volatility (5.17%) compared to TROSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs PRITX's -61.38%.

TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и PRITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор