Сравнение TROSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TROSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | -0.43% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROSX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
TROSX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.61%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROSX и PPYPX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TROSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TROSX
PPYPX
Сравнение TROSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.85 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.83 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.07 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TROSX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и PPYPX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.06% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и PPYPX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -42.48% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.21% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -35.65% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -42.48% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.08% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -10.28% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.43% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и PPYPX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.49% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.15% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 15.41% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.08% | -2.20% |