PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с MCSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, TROSX returned 7.55%/yr vs 10.39%/yr for MCSFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TROSX charges 0.77%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

TROSX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.62%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.50%
1 год
24.11%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.23%

MCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.29%
1 год
37.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		8.83%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%10.33%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between TROSX and MCSFX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between TROSX and MCSFX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

TROSX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.44

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.08

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.70

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.81

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа MCSFX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TROSX и MCSFX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-37.16%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.19%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-9.60%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-37.16%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.03%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-18.28%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и MCSFX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.44%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.69%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.73%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

34.15%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

29.56%

-12.59%

Сравнение комиссий TROSX и MCSFX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и MCSFX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.88%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

TROSX and MCSFX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TROSX has higher volatility (4.80%) compared to MCSFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs MCSFX's -37.16%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор