PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TROIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.75% против 8.08% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с PRWAXTROIX с EPDIXTROIX с FSGEXTROIX с FSKLX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий TROIX и TIVFX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Доходность на риск

TROIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.12

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.55

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.44

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

17.93

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.12

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между TROIX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и TIVFX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и TIVFX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-54.21%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.21%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-36.31%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-41.51%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.23%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-13.45%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.27%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и TIVFX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.14% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.93%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

14.06%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.68%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.21%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.40%

-0.54%