PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%26.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с EPDIXTROIX с FSGEXTROIX с FSOSXTROIX с GSIMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TROIX и SIMYX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Доходность на риск

TROIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.97

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.57

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.79

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.56

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между TROIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и SIMYX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и SIMYX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-32.14%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.55%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-25.06%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.81%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.14%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.26%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и SIMYX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.43%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.61%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.33%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.25%

+4.61%